Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО РОСЭКСИМБАНК

В целях эффективного управления рисками, возникающими в ходе осуществления банковской деятельности, АО РОСЭКСИМБАНК сформирована и совершенствуется на регулярной основе комплексная система управления рисками и достаточностью капитала. Данная система является частью общей системы корпоративного управления АО РОСЭКСИМБАНК и направлена на обеспечение эффективного функционирования, устойчивого развития Банка

в рамках реализации стратегии развития.

Система управления рисками АО РОСЭКСИМБАНК базируется на следующих основополагающих принципах:

  • системность – управление всеми видами рисков осуществляется по всем направлениям деятельности и процессам, на всех уровнях управления;
  • интегрированность – процессы управления рисками интегрированы в бизнес-процессы Банка; в систему управления рисками вовлечен каждый работник Банка в рамках своей компетенции и осведомленности в целях обеспечения «трех линий защиты» – владельцы рисков, управление рисками, внутренний аудит;
  • осведомленность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации; принятие решений о проведении любой операции осуществляется только после всестороннего анализа и оценки рисков;
  • своевременность – система управления рисками обеспечивает своевременность, полноту и достоверность информации о значимых рисках;
  • непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе и включает в себя операционный и последующий контроль рисков;
  • независимость – служба управления рисками является самостоятельным структурным подразделением, независимым от подразделений, осуществляющих операции / принимающих риски;
  • актуальность – процесс управления рисками включает в себя постоянное совершенствование всех элементов управления рисками, включая стандарты и методики, информационные системы, с учетом стратегических задач, изменений внутренней и внешней среды, новаций в международных практиках и стандартах управления рисками;
  • технологичность – процесс управления рисками осуществляется с использованием современных информационных технологий и информационных систем, позволяющих своевременно идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и контролировать риски;
  • цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл реализации его основных компонентов;
  • разделение полномочий – система управления рисками основывается на организационном разделении структурных подразделений и работников, ответственных за совершение операций, управление рисками и учет;
  • соответствие уровня принятия решения уровню принимаемого риска – уровень принятия решений по одобрению операций/лимитов устанавливается в зависимости от размера сделки/лимита и уровня принимаемых рисков;
  • ограничение уровня принимаемых рисков – все операции проводятся только при наличии обязательных лимитов или отдельных решений органов управления Банка или коллегиальных рабочих органов.

Комплексная система управления рисками охватывает все категории рисков, возникающих в деятельности Банка, и направлена на постоянное выявление, оценку, осуществление контроля и предупреждение возможных угроз, снижение потенциальных последствий наступления рисков. Действующая система управления банковскими рисками обеспечивает устойчивость экономического состояния АО РОСЭКСИМБАНК и поддержание его на должном уровне. Функционирование системы управления рисками регламентировано Стратегией управления рисками и капиталом, утвержденной Советом директоров АО РОСЭКСИМБАНК, а также внутренними нормативными и методологическими документами в области управления рисками, утвержденными Правлением АО РОСЭКСИМБАНК. Стратегия управления рисками и капиталом сформирована с учетом масштабных стратегических целей и задач Банка, сформулированных в его Стратегии развития, а также в стратегических документах, определяющих развитие Российского экспортного центра.

В ответ на постоянные изменения внешних рыночных и регуляторных условий, а также внутренних факторов, характера и масштабов проводимых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков АО РОСЭКСИМБАНК осуществляет постоянное совершенствование системы управления банковскими рисками в целях повышения ее эффективности. В совершенствовании системы управления рисками АО РОСЭКСИМБАНК отдает приоритет стандартам и инструментам, рекомендуемым Базельским комитетом по банковскому надзору, с учетом требований лучших мировых практик.

В случае возникновения одного или нескольких видов рисков Банк предпринимает все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

В целях обеспечения учета существенных рисков Банком используются риск-метрики, учитывающие возможные потери от реализации рисков как в стандартных условиях функционирования финансовых рынков, так и в стрессовых условиях.

К существенным видам риска Банк относит все виды рисков, по которым Банк России устанавливает нормативы для кредитных организаций и которые принимаются во внимание в расчете регуляторного капитала, но не ограничиваясь ими:

кредитный риск, рыночные риски (процентный, валютный, фондовый, риск ликвидности), риск концентрации, операционный, в том числе правовой риск, стратегический риск. Оценка существенности видов риска, по которым Банк России не устанавливает нормативы, осуществляется путем сопоставления максимальных потерь с величиной регуляторного капитала Банка. Виды рисков, которые невозможно оценить количественными методами, оцениваются экспертными методами.

Перечень значимых для Банка рисков утверждается Советом директоров АО РОСЭКСИМБАНК и ежегодно пересматривается в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом АО РОСЭКСИМБАНК. В отношении значимых для Банка рисков Советом директоров Банка устанавливается риск-аппетит (лимиты и сигнальные значения).

На постоянной основе проводятся мероприятия по повышению культуры риск-менеджмента, построения риск-ориентированного подхода во всех видах деятельности Банка и группы в целом в целях повышения эффективности выполнения поставленных стратегических задач.

Кредитный риск

Деятельность по управлению кредитными рисками является в Банке одной из составных частей комплексной системы управления рисками. Главной задачей управления кредитными рисками в Банке является своевременное выявление, оценка кредитных рисков и принятие мер по их минимизации.

Ключевой задачей управления кредитными рисками Банка является максимально точная оценка вероятности исполнения клиентом своих обязательств по кредитной сделке и уровня потерь по кредиту в случае дефолта клиента в целях принятия оптимального кредитного решения.

Банк определяет систему ограничений уровня риска исходя из Стратегии своего развития, Стратегии управления рисками и капиталом, Кредитной политики, утвержденных Советом директоров Банка. Ограничения устанавливаются, в том числе на агрегированном уровне, по отдельным видам риска, по отдельным направлениям и операциям. Ограничения по большей части предполагают наличие лимита, пороговых/контрольных значений и целевого уровня с определением плана действий в случае нарушения установленных значений и согласуются с процессами бизнес-планирования и бюджетирования в Банке.

Система лимитов кредитования включает в себя:

  • лимиты, ограничивающие совокупность принимаемых кредитных рисков. К данным лимитам относятся лимит на принятие решений по проведению операций, несущих кредитный риск, лимит на самостоятельное принятие кредитных рисков, который может устанавливаться для уполномоченных лиц, и др.;
  • лимиты концентрации кредитного риска;
  • лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному контрагенту (группе взаимосвязанных контрагентов). К данным лимитам относятся индивидуальные лимиты, лимиты на конкретные операции и др.

Банк стремится развивать систему контроля лимитов на отдельных заемщиков (их группы), а также систему контроля лимитов на портфельном уровне. Для принятия обоснованного решения о целесообразности проведения кредитной операции с клиентом в процессе анализа используется доступная Банку информация финансового и нефинансового характера о деятельности контрагента, его учредителях, деловой репутации на рынке, его кредитной истории и т.д.

Основными критериями для работы с клиентом являются:

  • правоспособность, дееспособность;
  • соответствие целевого назначения кредита условиям продуктов Банка;
  • соответствие целей кредитования основному виду деятельности заемщика;
  • наличие первичных источников погашения запрашиваемого финансирования;
  • наличие ликвидного обеспечения (вторичного источника погашения) и его достаточность для полного или частичного покрытия запрашиваемого кредита, процентов за его использование и комиссий за услуги по кредитованию (по кредитным продуктам, где такое обеспечение предусмотрено), а также (где применимо) в качестве возможных источников погашения запрашиваемого кредита оцениваются поступающие потоки по финансируемому и иным, текущим и планируемым, проектам реализуемым контрагентом, в случае вхождения контрагента в Группу/Холдинг перспективы возврата кредита могут оцениваться и по консолидированной отчётности Группы.

Важным направлением кредитного риск-менеджмента является мониторинг кредитного портфеля Банка, выявление на ранней стадии факторов риска, которые могут повлечь за собой неполное исполнение клиентом своих обязательств перед Банком, с целью принятия своевременных мер по минимизации потерь. Мониторинг кредитного портфеля проводится с целью своевременной идентификации и оценки кредитных рисков на уровне кредитного портфеля в целом, включая влияние на них отдельных кредитных сделок, а также в целях подготовки предложений по оптимизации структуры и объема принимаемых Банком кредитных рисков.

В Банке действует внутренний нормативный документ, определяющий основные принципы и процедуры мониторинга операций, несущих кредитный риск, зоны ответственности и порядок взаимодействия направлений в рамках данного процесса.

С целью эффективного управления кредитными рисками, возникающими в ходе осуществления банковской деятельности, в АО РОСЭКСИМБАНК создана и совершенствуется на регулярной основе комплексная организационно-методологическая платформа анализа и оценки кредитных рисков

Она включает в себя:

  • систему методологического обеспечения;
  • систему регламентов и процедур взаимодействия подразделений в процессе комплексного анализа, оценки и мониторинга кредитных рисков;
  • систему органов управления, уполномоченных на принятие решений, позволяющих оптимизировать процессы, направленные на поддержание принимаемых кредитных рисков на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка.

В целях минимизации/недопущения роста уровня кредитных рисков Банка при достижении стратегических приоритетов и бизнес-целей в соответствии с действующей Стратегией управления рисками и капиталом АО РОСЭКСИМБАНК, а также Кредитной политикой АО РОСЭКСИМБАНК, на протяжении 2019 года Банк продолжил дальнейшее развитие системы анализа и оценки кредитных рисков.

В рамках процесса минимизации/недопущения роста внешних и внутренних факторов кредитного риска в 2019 году Банком был предпринят ряд мер по совершенствованию методологии и процессов оценки, контроля кредитных рисков:

  • усовершенствована процедура мониторинга кредитных рисков;
  • актуализирована методика оценки кредитных рисков;
  • учитывая экспортно ориентированный целевой сегмент клиентов Банка, усовершенствованы методики по оценке кредитных рисков юридических лиц (нефинансовых организаций) и финансовых институтов, учитывающие страновой риск контрагента, а также специфику действующей продуктовой линейки Банка;
  • актуализирована внутренняя нормативная документация по резервам на возможные потери при проведении операций, несущих кредитный риск. Банк, как правило, в предварительном порядке осуществляет классификацию ссуд, планируемой операции, несущей кредитный риск (если применимо) с точки зрения уточнения возможного расчетного резерва.

Пересмотр подходов к оценке и мониторингу кредитных рисков в 2019 году позволил обеспечить достаточную степень защиты от комплекса рисков в условиях растущих потребностей российских экспортеров по расширению бизнеса на мировых рынках, повышения их конкурентоспособности, а также увеличения объемов несырьевого экспорта российского бизнеса через формирование комплексных подходов путем предоставления гарантийной, кредитной и страховой поддержки.

Рыночные риски (процентный, валютный, фондовый)

Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь и/или негативного изменения финансовых показателей Банка вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, курсов иностранных валют, цен на драгоценные металлы, основные биржевые товары и сырье

Банк подвержен рыночным рискам в деятельности управления ликвидностью, размещении временно свободных денежных средств на финансовых рынках.

При управлении рыночными рисками Банк в основном руководствуется требованиями Банка России, а также внутренними нормативными документами, основанными на современных подходах к управлению рисками, дополнительно использует внутренние, более жесткие, ограничения/лимиты.

В целях минимизации рыночного риска Банк использует следующие основные процедуры и методы:

  • все виды финансовых операций, проводимых Банком и подверженных рыночным рискам, подлежат процедуре обязательного лимитирования, при этом устанавливаются как качественные ограничения (по составу применяемых инструментов совершения операций и сделок по финансовым инструментам, коммерческим условиям и т. п.), так и количественные ограничения/лимиты на деятельность;
  • при определении ценовых условий проводимых операций по привлечению и размещению ресурсов Банк руководствуется принципами, заложенными в том числе в Процентной политике АО РОСЭКСИМБАНК, утвержденной Советом директоров Банка. Процентный риск сводится к минимуму путем соблюдения соответствия способов формирования процентных ставок по выдаваемым кредитам и по пассивным операциям;
  • риск, связанный с колебаниями курсов иностранных валют, минимизируется путем поддержания на минимальном уровне открытой валютной позиции, подверженной риску переоценки в рамках нормативных ограничений валютной позиции, установленных Банком России и более жестких внутренних ограничений;
  • определение ограничений на уровне структурных подразделений Банка в отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок;
  • определение для каждого структурного подразделения полномочий и отчетности, а в случаях, когда функции пересекаются, и в случаях проведения сделок, подверженных повышенному рыночному риску – использование механизма принятия риска решением коллегиальных органов (Комитетом по управлению активами и пассивами, Правлением);
  • Банк на ежедневной основе оценивает рыночные риски на основании вероятностно-статистических методов, используя общепринятые риск-метрики – Value at Risk, по инструментам, наиболее подверженным данной категории рисков;
  • Банк на регулярной основе и во внеплановом режиме проводит процедуру стресс-тестирования, которая позволяет оценить потери от реализации маловероятных экстраординарных событий по портфелям финансовых инструментов и открытым валютным позициям Банка.

Все методы оценки рисков регулярно верифицируются на предмет адекватности реальной ситуации на финансовых рынках. Выявление и оценка уровня совокупного рыночного риска осуществляется на постоянной основе.

Риск балансовой ликвидности

Риск ликвидности – риск возникновения у Банка финансовых потерь и/или негативного изменения финансовых показателей вследствие недостаточной или избыточной ликвидности. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. Риск ликвидности рассматривается и управляется Банком как часть рыночного риска.

Поддержание ликвидности
является одной из центральных задач
управления Банком

В целях проведения анализа и оценки риска потери ликвидности Банк использует следующие методы: метод анализа обязательных нормативов ликвидности, метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, метод прогнозирования потоков денежных средств, количественная и качественная оценка риска потери ликвидности.

В целях управления ликвидностью в Банке ежедневно осуществляется оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности в том числе по отношению к обязательным нормативам Банка России и внутрибанковской системе коэффициентов.

Управление риском ликвидности осуществляется одновременно на нескольких уровнях:

  • Коллегиальным органом, наделенным Правлением полномочиями по управлению долгосрочной и среднесрочной ликвидностью Банка, является Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП);
  • Казначейство/Департамент операций на финансовых рынках – осуществляет централизованное управление краткосрочной ликвидностью банка, операционную деятельность по исполнению решений КУАП в части управления ликвидностью;
  • Финансово-экономический департамент осуществляет краткосрочное и долгосрочное планирование уровня ликвидности;
  • Департамент рисков на периодической основе осуществляет поддержку принятия решений КУАП в части управления риском ликвидности;
  • Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности на ежедневной основе контролирует выполнение нормативов риска ликвидности, установленных Банком России;
  • Служба внутреннего контроля осуществляет плановые и внеплановые контрольные функции по выявлению конфликта интересов при управлении риском ликвидности, оценивает величину комплаенс риска в процессе управления риском ликвидности;
  • Служба внутреннего аудита в соответствии с Планом проверок осуществляет периодические проверки эффективности управления риском ликвидности.

Постоянно рассчитываемая и поддерживаемая доля ликвидных активов позволяет своевременно выполнять все обязательства Банка перед клиентами и контрагентами при любом варианте развития событий.

Операционный риск

Операционный риск – риск возникновения у Банка потерь в результате ненадежности и недостатков внутренних процедур управления Банком, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий. Правовой риск является частью операционного риска.

Банк стремится максимально предотвратить возникновение данных видов риска и максимально возможно снизить угрозы возникновения потенциальных убытков (прямых или косвенных) путем формирования многоуровневой системы контроля с разделением сфер ответственности. Процесс управления операционным и иными нефинансовыми рисками основан на принципе осуществления «трех линий защиты».

В целях управления операционным риском Банк осуществляет следующие мероприятия:

  • мониторинг, оценку и контроль уровня операционного риска, и предоставление соответствующей отчетности Правлению и Совету директоров Банка;
  • контроль соответствия действий и операций, осуществляемых руководством и работниками Банка, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов, внутренних нормативных документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности;
  • модернизацию операционных процедур, в том числе в части автоматизации банковских процессов, повышение уровня безопасности и отказоустойчивости информационных систем и надежности функционирования систем инфраструктуры;
  • использование консервативного подхода к подбору персонала на основе комплексной проверки, с учетом личностных качеств, профессиональной подготовки, уровня компетенций.

Оценка операционного риска по требованиям Банка России проводится на основе базового индикативного подхода (BIA, Basic Indicator Approach). Банк стремится к накоплению данных в целях дальнейшего использования продвинутых моделей (AMA, Advanced Measurement Approach).

Правовой риск, комплаенс (регуляторный) риск, риск потери деловой репутации

Под правовым риском понимается риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения Банком и (или) его контрагентами условий заключенных договоров и соглашений, допускаемых Банком правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы нарушения контрагентами нормативных правовых актов, нахождения юридических лиц, в отношении которых Банк осуществляет контроль или значительное влияние, а также контрагентов Банка под юрисдикцией различных государств. Отличием правового риска от иных видов банковских рисков является потенциальная возможность финансовых потерь для Банка вследствие нарушений, возникающих на правовом поле. Специфической особенностью потерь, возникающих вследствие правовых нарушений, является выплата судебных издержек.

Целью управления правовым риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами.

Приоритетным является обеспечение легитимности деятельности во всех сферах, соблюдения законных интересов Банка при заключении сделок и исполнении условий договоров и установление законных оснований при взаимоотношениях Банка и его работников, соблюдения трудового законодательства, норм делового этикета и корпоративной этики Банка, и его работниками.

В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные инструменты:

  • разработка, согласование, утверждение типовых договоров, отвечающих требованиям правовой защиты интересов Банка;
  • установление внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций, а также других сделок, отличных от стандартизированных;
  • разработка и внедрение новых технологий, финансовых инноваций, условий осуществления банковских операций и других сделок с учетом требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов;
  • осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации;
  • привлечение независимых экспертов для получения квалифицированных заключений по вопросам иностранного права в случае, если в заключаемой Банком сделке присутствует иностранный участник или сделка подчинена иностранному праву;
  • регулярное повышение квалификации работников Банка в специализированных учебных центрах и др.

Под риском потери деловой репутации (репутационным риском) понимается риск возникновения у Банка убытков в результате негативного восприятия Банка со стороны его участников, контрагентов, надзорных органов и иных заинтересованных сторон, которые могут негативно повлиять на способность кредитной организации поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования.

В целях минимизации риском потери деловой репутации Банком применяются следующие основные подходы:

  • постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, а также расчетов по иным сделкам;
  • мониторинг деловой репутации акционеров и аффилированных лиц;
  • контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам Банка, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
  • наличие системы информационного обеспечения, не допускающей несанкционированный доступ к базам данных Банка;
  • совершенствование защиты конфиденциальной информации;
  • предоставление органам управления Банка информации о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о Банке из средств массовой информации, сети Интернет и иных источников; анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации; своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
  • определение порядка применения дисциплинарных мер к работникам, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации Банка;
  • осуществление на постоянной основе внутреннего контроля.

Управление правовым риском и риском потери деловой репутации осуществляется в Банке на постоянной основе. В Банке разработаны и введены в действие внутренние нормативные документы, регулирующие порядок принятия решений органами управления, порядок совершения операций и взаимодействия подразделений, порядок подписания и визирования документов. Основной задачей системы мониторинга законодательства, которая осуществляется на постоянной основе, является обеспечение соответствия документации, которой оформляются банковские операции и иные сделки, законодательству Российской Федерации, нормативным актам, своевременность учета изменений и отражения этих изменений во внутренних документах Банка и обязательность их соблюдения всеми работниками Банка. Все процедуры и правила, установленные в Банке, документируются и содержат основные условия проведения операций. В Банке установлен четкий порядок информирования работников о внутренних нормативных документах и изменениях к ним, принимаемых в Банке.

В целях снижения риска нарушения контрагентами Банка нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров Банк осуществляет всесторонний анализ информации о контрагентах, а также использует такие механизмы, как требование о страховании ответственности третьих лиц, о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договорам, методики, позволяющие определить операции, имеющие признаки мошенничества.

Регуляторный риск (комплаенс-риск) – риск возникновения у банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (комплаенс-риск).

В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Банка и учитывая базовые принципы управления рисками, а также нулевую толерантность к нарушению законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов в 2019 году в части управления регуляторным риском, СВК проводились следующие мероприятия:

  • выявление и учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
  • контроль за соблюдением основных принципов управления регуляторным риском;
  • мониторинг регуляторного риска и эффективности управления риском;
  • направление, при необходимости, рекомендаций по управлению регуляторным риском исполнительным органам и руководителям структурных подразделений Банка;
  • выявление конфликта интересов в деятельности Банка и его работников;
  • анализ показателей динамики жалоб клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
  • анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и/или выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
  • мониторинг своевременности и полноты внесения изменений во внутренние документы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, стандартов саморегулируемых организаций;
  • контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  • совершенствование внутренней нормативной базы путем разработки и контроля за выполнением ежегодного Плана разработки и актуализации нормативных документов Банка;
  • участие в разработке внутренних документов по управлению риском, противодействию коммерческому подкупу и коррупции, инсайдерской информации, а также документов, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения и норм профессиональной этики;
  • участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
  • анализ внедряемых Банком банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска.

Стратегический риск

Стратегический риск – риск возникновения финансовых потерь в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в отсутствии учета и/или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны создать условия для достижения стратегических целей деятельности Банка.

Банк осуществляет планирование финансовых и качественных показателей деятельности и регулярно, с заданной периодичностью, осуществляет мониторинг достижения плановых показателей.

В рамках обновления целей деятельности Группы РЭЦ и Банка, как его составляющей, разработана и утверждена в феврале 2020 года обновленная Стратегия развития АО РОСЭКСИМБАНК до 2024 года.

Для снижения стратегического риска применяются следующие методы:

  • качественное раскрытие информации о деятельности Банка (комплексная система отчетности, включающая в себя отчеты для разных уровней управления с достаточной периодичностью, закрепленной внутренними нормативными документами);
  • адекватное и четко регламентированное распределение прав и полномочий между органами управления, эффективный контроль Правления Банка над деятельностью исполнительных/коллегиальных органов;
  • утверждение и контроль четких и понятных правил совершения сделок с активами Банка;
  • утверждение и последовательное исполнение взвешенных процентной, кредитной политик Банка;
  • организация и контроль системы принятия решений и делегирования полномочий;
  • оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, кадровой политики, бизнес-процессов, организационных структур, системы управления в целом.